Fx Algorithmischer Handel

Die Grundlagen des Forex Algorithmic Trading Fast vor dreißig Jahren war der Devisenmarkt (Forex) durch Trades über Telefon, institutionelle Investoren geprägt. Undurchsichtige Preisinformationen, eine klare Trennung zwischen Interdealer-Handel und Händler-Kunden-Handel und geringe Marktkonzentration. Heute haben technologische Fortschritte den Markt verändert. Trades werden in erster Linie über Computer, so dass Einzelhändlern in den Markt eintreten, haben Echtzeit-Streaming-Preise zu mehr Transparenz geführt und die Unterscheidung zwischen Händlern und ihren anspruchsvollsten Kunden ist weitgehend verschwunden. Eine besonders wichtige Änderung ist die Einführung des algorithmischen Handels. Die, während bedeutende Verbesserungen der Funktionsweise des Devisenhandels, stellt auch eine Reihe von Risiken. Durch die Betrachtung der Grundlagen der Forex-Markt und algorithmischen Handel, werden wir einige Vorteile algorithmischen Handel hat zum Devisenhandel gebracht, während auch auf einige der Risiken. Forex Basics Forex ist der virtuelle Ort, an dem Währungspaare in unterschiedlichen Volumina nach festgelegten Preisen gehandelt werden, wobei eine Basiswährung einen Preis in Form einer Quotierungswährung erhält. Betrieb 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, Forex gilt als weltweit größte und liquide Finanzmarkt. Nach der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) lag das tägliche weltweite durchschnittliche Handelsvolumen im April 2013 bei 2,0 Billionen. Der Großteil dieses Handels ist für US-Dollar, Euro und japanischen Yen erfolgt und umfasst eine Reihe von Spielern, darunter private Banken, Zentralbanken, Pensionskassen. Institutionelle Anleger, Großkonzerne, Finanzgesellschaften und Einzelhändler. Obwohl spekulative Handel die Hauptmotivation für bestimmte Investoren sein kann, ist der Hauptgrund für die Existenz des Forex-Marktes, dass die Menschen Währungen handeln müssen, um ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die Aktivität auf dem Forex-Markt wirkt sich auf die realen Wechselkurse aus und kann daher den Output, die Beschäftigung, die Inflation und die Kapitalströme einer bestimmten Nation tief greifen. Aus diesem Grund haben Politiker, die Öffentlichkeit und die Medien alle ein Interesse an dem, was auf dem Forex-Markt geht. Grundlagen des algorithmischen Handels Ein Algorithmus ist im Wesentlichen eine Reihe von spezifischen Regeln entworfen, um eine klar definierte Aufgabe abzuschließen. Im Finanzmarkthandel führen Computer benutzerdefinierte Algorithmen durch, die durch eine Reihe von Regeln, die aus Parametern wie Timing, Preis oder Menge, die Struktur der Trades, die gemacht werden, bestehen. Es gibt vier grundlegende Arten von algorithmischen Handel auf den Finanzmärkten: statistische, Auto-Hedging, algorithmische Ausführungsstrategien und direkten Marktzugang. Statistisch bezieht sich auf eine algorithmische Strategie, die auf der Grundlage der statistischen Analyse der historischen Zeitreihendaten nach rentablen Handelsmöglichkeiten sucht. Auto-Hedging ist eine Strategie, die Regeln erzeugt, um das Risiko eines Händlers zu minimieren. Das Ziel der algorithmischen Umsetzung Strategien ist es, ein vorgegebenes Ziel, wie z. B. Verringerung der Auswirkungen auf den Markt oder führen Sie einen Handel schnell. Schließlich beschreibt der direkte Marktzugang die optimalen Geschwindigkeiten und niedrigeren Kosten, auf die algorithmische Händler Zugriff haben und auf mehrere Handelsplattformen zugreifen können. Eine der Unterkategorien des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, der durch die extrem hohe Häufigkeit von Handelsaufträgen gekennzeichnet ist. High-Speed-Handel kann bedeutende Vorteile für Händler, indem sie ihnen die Fähigkeit, Geschäfte in Millisekunden von inkrementalen Preisänderungen zu machen. Aber es kann auch bestimmte Risiken mit sich bringen. Algorithmischer Handel im Forex-Markt Ein Großteil des Wachstums des algorithmischen Handels in den Devisenmärkten der vergangenen Jahre ist auf Algorithmen zurückzuführen, die bestimmte Prozesse automatisieren und die zur Durchführung von Devisentransaktionen benötigten Stunden reduzieren. Die Effizienz der Automatisierung führt zu niedrigeren Kosten bei der Durchführung dieser Prozesse. Ein solches Verfahren ist die Ausführung von Handelsaufträgen. Das Automatisieren des Handelsprozesses mit einem Algorithmus, der auf vorher festgelegten Kriterien beruht, wie beispielsweise das Ausführen von Aufträgen über eine bestimmte Zeitspanne oder zu einem bestimmten Preis, ist wesentlich effizienter als die manuelle Ausführung durch den Menschen. Banken haben auch die Vorteile von Algorithmen genutzt, die programmiert sind, um die Preise von Währungspaaren auf elektronischen Handelsplattformen zu aktualisieren. Diese Algorithmen erhöhen die Geschwindigkeit, mit der die Banken Marktpreise zitieren und gleichzeitig die Anzahl der manuellen Arbeitsstunden reduzieren können, die zur Preisangabe erforderlich sind. Einige Banken programmieren Algorithmen, um ihr Risiko zu reduzieren. Die Algorithmen können verwendet werden, um eine bestimmte Währung zu verkaufen, um einem Kundenhandel zu entsprechen, in dem die Bank den Gegenwert gekauft hat, um eine konstante Menge dieser bestimmten Währung aufrechtzuerhalten. Dies ermöglicht es der Bank, eine vorab festgelegte Risikoposition für diese Währung zu halten. Diese Prozesse wurden durch Algorithmen deutlich effizienter, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt. Dennoch sind diese nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum im Forex algorithmischen Handel treiben. Algorithmen werden zunehmend für den spekulativen Handel verwendet, da die Kombination von Hochfrequenz und die Fähigkeit des Algorithmus, Daten zu interpretieren und Aufträge auszuführen, es den Händlern ermöglicht haben, Arbitragemöglichkeiten zu nutzen, die sich aus kleinen Preisabweichungen zwischen Währungspaaren ergeben. Alle diese Vorteile haben zu einer verstärkten Nutzung von Algorithmen im Forex-Markt geführt, aber lassen Sie uns auf einige der Risiken, die algorithmischen Handel begleiten zu suchen. Risiken im algorithmischen Forex Trading beteiligt Obwohl algorithmischen Handel hat viele Verbesserungen gemacht, gibt es einige Nachteile, die die Stabilität und Liquidität des Forex-Marktes bedrohen könnte. Ein solcher Nachteil betrifft Ungleichgewichte der Handelskraft der Marktteilnehmer. Einige Teilnehmer haben die Mittel, um eine ausgeklügelte Technologie zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, Informationen zu erhalten und Aufträge mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit auszuführen als andere. Dieses Ungleichgewicht zwischen Haves and Have-Nots in Bezug auf die anspruchsvollste algorithmische Technologie könnte zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes führen, die zu Liquiditätsengpässen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus gibt es grundlegende Unterschiede zwischen den Aktienmärkten und dem Forex-Markt gibt es einige, die befürchten, dass der Hochfrequenz-Handel, der den Börsen-Blitz-Absturz am 6. Mai 2010 verschärft könnte ähnlich beeinflussen den Forex-Markt. Da Algorithmen für spezifische Marktszenarien programmiert werden, können sie nicht schnell genug reagieren, wenn sich der Markt drastisch verändert. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Märkte überwacht und das algorithmische Handel während der Marktturbulenzen ausgesetzt werden. Allerdings könnte in solchen Extremszenarien eine gleichzeitige Aussetzung des algorithmischen Handels durch zahlreiche Marktteilnehmer zu einer hohen Volatilität und einer drastischen Verringerung der Marktliquidität führen. Die Bottom Line Obwohl algorithmischen Handel wurde in der Lage, die Effizienz zu steigern, wodurch die Kosten für den Handel Währungen, hat es auch mit einigen zusätzlichen Risiken gekommen. Damit Währungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie einigermaßen stabile Wertpapiere sein und hochflüssig sein. Daher ist es wichtig, dass der Forex-Markt mit niedrigen Preisvolatilität flüssig bleiben. Wie alle Lebensbereiche bringt die neue Technologie viele Vorteile mit sich, bringt aber auch neue Risiken mit sich. Die Herausforderung für die Zukunft der algorithmischen Forex-Handel wird, wie man Veränderungen, die den Nutzen maximieren und gleichzeitig die Risiken zu reduzieren. Ja. Aber es ist dein Job. Das Schreiben eines Algorithmus ist nicht besonders schwierig, aber Backtesting und Debugging des Algorithmus, so dass es nicht nur geleert Ihr Bankkonto. Sie werden eine Menge Anstrengung Tests, Raffination und Debugging Ihre Algorithmus zu verbringen, und Sie werden wahrscheinlich weniger Kapital, das bedeutet, dass Ihre Gesamtrenditen werden niedriger sein. Aber wenn du es nicht tust, ist es. 1) die meisten Menschen mit der Fähigkeit, algo Handel tun können mehr Geld mit weniger Aufwand machen andere Dinge zu tun. Algo-Handel ist eine Menge harter Arbeit, und die meisten Menschen können mehr Geld mit dem gleichen Aufwand machen etwas anderes zu tun. 2) wenn Sie für jemand anderes arbeiten, und Sie völlig durcheinander bringen, erhalten Sie gefeuert, aber Sie ve ihr Geld und nicht verkaufen. PresseBox PresseBox szmtag PresseBox Der Technologie PresseService für Journalisten und Meinungsmacher Suche nach Pressemitteilungen vom 29.05.2012 FlexTrade Systems, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset Execution und Order Management Systems, gab heute bekannt, dass es von der FX Week zum besten Algorithmic Trading Technology Vendor in den Devisenmärkten ernannt wurde. Die Auszeichnung, die von den Redakteuren und Richtern der FX Week während ihrer neunten jährlichen US-Konferenz in New York gegeben wurde, verdeutlichte, dass FlexTrade die beste algorithmische Handelslösung für die Devisenbranche in Bezug auf Technologie und das Leistungsspektrum der Kunden anbietet. Laut Vijay Kedia, Präsident und CEO von FlexTrade, gewinnt eine solche Auszeichnung eine befriedigende Drittanbieter-Validierung all der harten Arbeit und Zeit, die unsere Mitarbeiter in die Umsetzung unserer FX-Lösungen hat vor der Kurve in Bezug auf die Entwicklung und Funktionalität. FlexTrade bietet zwei primäre Handelsplattformen für den FX-Markt, FlexFX und MaxxTrader (FX White Label Solution), die einzeln verkauft oder als umfassendes Paket mit dem Namen FX Enterprise Solutions kombiniert werden. Beide Plattformen bieten aggregierte Liquidität von mehr als 40 Banken, ECNS und Börsen für Handelsplatz, Forward, NDFs und Swaps in einem Stream über RFS und RFQs. Dazu gehören auch integrierte Bank Algos und benutzerdefinierte Algos, Margin-Kontrolle, Kreditlimiten und dynamische Verbreitung. FlexFX, eine wirklich neutrale Handelsplattform, bietet ein flexibles Sortiment an Tools für die Umsetzung intelligenter Handelsstrategien, einschließlich benutzerdefinierter Analysen für das quantitative Handels - und Ordermanagement in Echtzeit. FlexFX ist außerdem ein Risikomanagement-Tool und ermöglicht es Händlern, individuelle Trading-Strategien mit vollständig anpassbaren Analysen und visuellen Alarmen mit integrierten quantitativen Fähigkeiten, intelligente Routing-Konnektivität und Echtzeit-Daten zu schaffen. MaxxTRADER ist ein vollständiges STP-White-Label-Handelssystem für an den Devisenmärkten tätige Sell-Side-Institutionen. MaxxTRADER ist eine komplette schlüsselfertige ASP-Front-End-Lösung, mit der Aufträge direkt vom Client zum Client, direkt mit dem Trading Desk oder Back-to-Back gehandelt werden können Mit allen Liquiditätsanbietern. Die Plattform bietet auch Echtzeit-Prime-Broker-Reporting sowie eine integrierte OMS zur besseren Verwaltung von Aufträgen. MaxxTRADER und FlexFX bieten in Kombination mit einer umfassenden FX-Enterprise-Lösungsplattform für Sell-Side-Institutionen umfassende Unterstützung für Echtzeit-Margenkontrolle, Risikomanagement, Auto-Liquidation, intelligente Quotierung auf Basis von Endbenutzern, integriertem Handel und Agenturhandel. Über FlexTrade Systems, Inc. FlexTrade Systems Inc. wurde 1996 gegründet und ist der branchenweit führende Anbieter von brokerneutralen algorithmischen Handelsplattformen für Aktien, Devisen und notierte Derivate. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über eine weltweite Kundenbasis mit über 175 Käufern und Vertriebsgesellschaften, darunter viele der größten Investmentbanken, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater und institutionelle Broker. Für weitere Informationen, besuchen Sie FlexTrade Systems bei flextrade oder folgen Sie Nachrichten des Unternehmens auf Twitter bei twitter / flextrade.